Calcolare la stagionalità di un qualsiasi strumento finanziario è un processo semplice. Basta recuperare la serie storica dei prezzi (solitamente si utilizzano dati di chiusura giornalieri) anno per anno e calcolarne la media.
Se prendiamo come esempio l'indice S&P 500, il procedimento consiste nel raccogliere le serie storiche giornaliere del 2023, 2022, 2021 e così via, per il numero di anni desiderato. Il software Forecaster, ad esempio, effettua questo calcolo sugli ultimi trenta anni. Mediante la media matematica di queste serie temporali, emergono pattern ricorrenti che evidenziano periodi dell'anno in cui il mercato tende storicamente a salire o scendere.
L’Utilità della Stagionalità nel Trading e negli Investimenti
Dall'analisi stagionale è possibile individuare specifici momenti dell'anno in cui l'indice S&P 500 tende a mostrare trend rialzisti o ribassisti. Questi dati possono essere sfruttati per ottimizzare le strategie di investimento, individuando finestre temporali in cui le probabilità di movimenti significativi sono più elevate.
La Stagionalità Detrendizzata: Un Passo Avanti nell’Analisi
Il software Forecaster consente anche di calcolare la stagionalità detrendizzata applicando il DPO (Detrended Price Oscillator) al grafico della stagionalità. Il DPO è un indicatore ampiamente utilizzato nell’analisi tecnica per identificare la presenza di cicli ricorrenti nei prezzi.
🔹 Con la stagionalità tradizionale, possiamo identificare trend ripetitivi su qualsiasi strumento finanziario.
🔹 Con la stagionalità detrended, invece, è possibile individuare le finestre temporali in cui un asset ha maggiore probabilità di segnare massimi o minimi rilevanti.
Come Visualizzare la Stagionalità Detrended
Per visualizzare la stagionalità detrended, basta cliccare sull’icona X situata sopra il grafico dello strumento che si sta analizzando. In questo modo, è possibile ottenere un’analisi ancora più dettagliata e precisa sui possibili movimenti futuri dei mercati finanziari.