Sulla base dei dati di bilancio di fine 2022, il Financial Stability Board (FSB), dopo essersi consultato con il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) e le autorità nazionali, ha aggiornato la lista delle banche valutate di rilevanza sistemica a livello globale (G-SIB) per il 2023.
La lista predisposta dal FSB prevede una suddivisione in cinque categorie a cui corrispondono altrettanti margini supplementari (buffer) sui livelli di solidità patrimoniale.
Rispetto alla lista 2022, il numero complessivo delle banche con rilevanza sistemica scende da 30 a 29. Questo a fronte di due istituti che sono usciti dalla lista, UniCredit (Unicredit non è più banca sistemica, quali ricadute in Borsa?) ed il Credit Suisse, e di uno, la cinese Bank of Communications (BoCom), che fa il suo ingresso.
Quali sono le banche di importanza sistemica
Si parte dal quinto livello, quello che prevede margini supplementari al livello maggiore (3,5%), in cui non troviamo nessuna banca nella lista. Nella categoria 4, con una riserva di capitale al 2,5% dell'esposizione al rischio c’è solo la statunitense JP Morgan Chase, mentre nella 3 (2%) troviamo il terzetto formato da Bank of America, Citigroup ed HSBC.
Con un margine dell’1,5%, del “bucket” n.2 fanno parte la Agricultural Bank of China (12 mesi fa era nel bucket n.1), la Bank of China, Barclays, BNP Paribas, la China Construction Bank (nel n.1 nel 2022), Deutsche Bank, Goldman Sachs, l’Industrial and Commercial Bank of China, Mitsubishi UFJ e la svizzera UBS.
La categoria 1, che prevede un buffer di un punto percentuale, troviamo l’ultima arrivata, la Bank of Communications, Bank of New York Mellon, BPCE, il Crédit Agricole, ING, Mizuho, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Santander, Société Générale, Standard Chartered, State Street, Sumitomo Mitsui FG, Toronto Dominion e Wells Fargo.
“L'assegnazione delle G-SIB ai bucket, nell'elenco pubblicato oggi, determina quindi i requisiti di riserva di capitale più elevati che si applicheranno a ciascuna G-SIB dal 1° gennaio 2025”, riporta la nota del FSB. Eventuali spostamenti tra i vari bucket "riflettono in larga misura gli effetti dei cambiamenti nell'attività sottostante delle banche, con la categoria delle attività intergiurisdizionali che contribuisce maggiormente ai movimenti del punteggio".
La distribuzione geografica
Delle 29 banche, 11 sono Nordamericane (9 statunitensi e 2 canadesi), 7 asiatiche (5 cinesi e 2 giapponesi) e 11 europee (4 francesi, 1 tedesca, 1 spagnola, 3 britanniche, 1 svizzera e 1 olandese).
In base alla classificazione dell'anno precedente, UniCredit è tenuta a mantenere, a partire dal 1° gennaio 2023, una riserva di capitale pari all'1% della sua esposizione totale al rischio. Il requisito della riserva di capitale dovrà persistere a partire dal 1° gennaio 2024.